توضیحات
نظام سنجش اعتبار مشتریان : امروزه یکی از چالش های بزرگ سازمان های مشتری محور، شناخت مشتریان، ایجاد تمایز بین گروه
های مختلف مشتریان و رتبه بندی آنهاست.
در گذشته تفکیک مشتریان به گروه های مختلف با رویکرد بخش بندی بر اساس نیاز مشتری صورت می گرفت.
اما امروزه ارزش مشتری به عنوان عامل قابل اندازه گیری می تواند در بخش بندی مشتریان به کار رود.
طراحي و استقرار مدل اندازه گيري ريسك اعتباري در موسسات مالی و اعتباری نقش كارآمدي در راستاي بالا بردن بهره وري آنها در
تخصيص بهينه منابع خواهد داشت.
سنجش و رتبه بندی اعتباری افراد حقیقی و حقوقی اگر چه در اقتصاد جهانی سابقه ای طولانی دارد و اکنون به عنوان جزء جدانشدنی
روابط اقتصادی به حساب می آید، اما در نظام اقتصادی کشور ما بحثی نوپا و جدید است.
اما مهمتر اینکه هنوز چندان جایی برای خود باز نکرده است از این واقعیت که نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی افراد از نظر اعتبار در اقتصاد
ایران بتازگی مورد توجه قرار گرفته و نسبت به استانداردهای جهانی بسیار عقب است، بستر پیدایش این موضوع در فضای اقتصادی کشور
است چرا که زمینه های این موضوعیت یافتن پیامدهای گسترد ه ای در تعیین نوع برخورد با این مقوله و میزان کارایی آن در روابط اقتصادی
فعالان این حوزه داشته است.
مرور روندی که به باب شدن بحث اعتبار سنجی در ایران انجامید و تلاش هایی که برای عینیت یافتن آن صورت گرفت به خوبی روشن می
سازد که این نظام در پی افزایش شدید حجم مطالبات معوق بانکی و راه یافتن این واقعیت به سپهر رسانه ای کشور مورد توجه قانونگذاران و
مجریان آن قرار گرفته است.
در باب این مسئله گذشته از اینکه نیاز به ریشه یابی و آسیب شناسی دارد مهم اثراتی است که این نوع توجه بر نگرش و اجرای نظام
اعتبارسنجی در اقتصاد کشورمان بر جای می گذارد این اثرات در دو گزاره خلاصه می شود:
محدودیت به کارکرد حداقلی و اجرای متناسب با رفع مشکل.
بررسی های به عمل آمده :
بر پایه گزارش های بانک مرکزی در مورد آمار تسهیلات اعطایی و مانده مطالبات معوق چهار بانک تخصصی
دولتی، هفت بانک تجاری دولتی و هشت بانک و موسسه مالی و اعتباری بخش خصوصی در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نشان دهنده آن
است که چهار بانک تخصصی دولتی صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن و کشاورزی با رشد منفی ۳۶ درصدی مانده مطالبات معوق در
کنار رشد منفی ۸/۳ درصدی تسهیلات اعطایی، بهترین عملکرد را در بخش اعتبارسنجی مشتریان و در بین ۱۹ بانک و موسسه مالی و
اعتباری دولتی و خصوصی داشته اند.
هفت بانک تجاری دولتی رفاه، سپه، ملت، تجارت، پست بانک، صادرات و ملی در مجموع با رشد ۳/۳ درصدی تسهیلات اعطایی و ۵/۲۵
درصدی مانده مطالبات معوق در رتبه دوم عملکرد بانک های کشور در بخش اعتبارسنجی مشتریان قرار دارند.
در همین راستا یکی از بزرگترین معضلات بانکهای کشور موسسات مالی و اعتباری ، اعتبار سنجی مشتریان جهت تخصیص وام یا ارائه
تسهیلات می باشد و بنابراین ارزیابی و انتخاب بهترین شیوه های اعتبار سنجی با هدف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی با
اعتبار مناسب بمنظور حداقل سازی مطالبات معوق از چالش های اساسی محسوب می گردد.
سرمایه گذاری وانباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشورها نقش بسزائی دارد. اهمیت این عامل تا حدی است که یکی از مهمترین عوامل
رشد اقتصادی محسوب می شود.
بدون تردید بانک بعنوان جایگاهی برای جذب و انتقال سرمایه ها می تواند نقش مهمی را ایفا کند، در مطالعه نقش بانکها و بطور کلی
بازارهای مالی دستیابی به سخت افزار و نرم افزارهای پیشرفته روند فزاینده ای داشته است.
جذب منابع در بانک با کمک سپرده های مردم انجام می شود و سرمایه گذاریها و یا مصارف بانک نیز در غالب اعطای تسهیلات مختلفی
است که در اختیار متقاضیان قرار می گیرد ولی اینکه چه کسی صلاحیت دریافت این تسهیلات را دارد جای بحث دارد؟
روشهای مختلفی از طریق بررسی پیشینه مشتریان ، نوع و کارکرد حسابهایشان وجود دارد ولی اغلب در نهایت بر اساس نظر مدیران رفتار
میشود و یک قانون کلی وجود ندارد و بیشتر از زمینه های ذهنی کمک گرفته می شود.
یک ابزار کامپیوتری ایده آل علاوه بر بهره برداری از آمار بر جنبه های ذهنی نیز توجه می نماید که شبکه عصبی یکی از این روشهاست.
شبکه های عصبی ممکن است بهترین روش کامپیوتری برای رتبه سنجی باشند.
توانایی تعمیم پذری بر اساس مشاهدات(نظام سنجش اعتبار مشتریان)
زیرا براساس تجربیات می آموزند و به آنها مثالهای فراوانی از گذشته داده می شود تا الگوها و روندها را بدون فرمولها و قوانین برقراری رابطه و
توانایی تعمیم پذیری بر اساس مشاهدات را شبیه سازی می نماید.
در این تحقیق با کمک شبکه های عصبی به رتبه سنجی مشتریان تسهیلات بانک پرداخته می شود.
این بخش از وظایف مالی دقت زیادی می طلبد هزاران هزار محاسبات دارد و جزو کاربردهای سنتی کامپیوتر است.
شبکه های عصبی مصنوعی به درد اوضاعی می خورند که ساختارها ناروشن است و به دنبال نوعی روند بازیابی یا بازشناسی الگو
هستیم، پس بجای کاربرد سنتی از کامپیوتر می توانیم از توانایی های هوش مصنوعی بهره جسته و به رتبه سنجی مشتریان بپردازیم.
در واقع يکي از زمينه‌هاي کاربردي شبکه‌هاي عصبي در فعاليت‌هاي مالي، رتبه‌بندي مشتريان وارزيابي تقاضاي تسهیلات ایشان می
باشد.
به اين طريق مي‌توان تصميم گرفت که به چه کسي و به چه مقداري وام مي‌توان پرداخت کرد.
ارزيابي ريسک نپرداختن ،يعني ارزيابي احتمال اينکه وام گيرنده چقدر از پرداخت اقساط وام سرباز زند.
مزيت شبکه عصبي در اين است که مي‌تواند از هزاران نمونه قبلي در تاريخچه فعاليت‌هاي مالي شرکت استفاده کند، ويژگي‌هاي برجسته
را فرا بگيرد و از طريق آنها پيامدها را پيش بيني کند.
بعضي از پيش زمينه‌هاي شبکه عصبي را مي‌توان در اوايل قرن بيستم و اواخر قرن نوزدهم مشاهده کرد.در اين دوره،کارهاي اساسي در
فيزيک ،روانشناسي و نوروفيزيولوژي توسط دانشمنداني مختلفی انجام گرفت .
اين کارهاي اوليه عموماً بر نظريه‌هاي کلي يادگيري تأکيد داشته‌اند و به مدل‌هاي مشخص رياضي عملکرد نورون‌ها اشاره نداشته اند.
نخستين کاربرد عملي شبکه‌هاي عصبي در اواخر دهه ۵۰ قرن ۲۰ در هنگام معرفی شبکه پرسپترون مطرح شد و پيشرفت شبکه‌هاي
عصبي تا دهه ۷۰ قرن بيستم ادامه يافت. در سال۱۹۷۲ “تئوکوهنن” و “جيمزاندرسون” به طور مستقل و بدون اطلاع از هم شبکه‌هاي
عصبي جديدي را معرفي کردند که قادر بود به عنوان ذخيره ساز عمل کند.
در خلال دهه ۸۰، رشد تکنولوژي ميکروپروسسورها روند صعودييافت و تحقيقات روي شبکه‌هاي عصبي افزايش يافت و ايده‌هاي جديدي
مطرح شد و همه این دستاورها می توانست انسان را در زمینهتصمیم گیری یاری رساند.
علم تصميم گيري همواره با انسان همراه بوده و با ظهور سازمان‌ها، شركت‌ها و خاصه با تغييرات پرشتاب محيطي توسعه فراوان يافته
است.
بسياري از محققان تلاش و همت خويش را در اين حوزه متمركز نموده‌اند تا الگوهاي مناسبتر و دقيق‌تري را براي بهبود نظام‌هاي تصميم
گيري معرفي نموده و تصميم گيران را با توفيق بيشتري مواجه سازند[۱].
در بيشتر بانک‌هاي ايران ، وام بر اساس نظر ارزيابان اعطا مي‌شود که اين روش به مدت زمان زياد و نيروهاي خبره نياز دارد وازطرفي هزينه
بر نيز خواهد بود.
در اعطاي تسهيلات كه يكي از عمده‌ترين فعاليت‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري است براي تصميم گيري صحيح، بايد درجه اعتبار و قدرت
بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافت كننده را تعيين نمود تا احتمال عدم برگشت اصل و سود تسهيلات اعطايي، يعني ريسك درجه
اعتبار، كاهش يابد.
يكي از روش‌هاي كاهش اين ريسك، طراحي نظام تعيين درجه اعتباري براي دريافت كنندگان تسهيلات است، و كانون اين نظام، مدل رتبه
بندي يا ارزيابي اعتباري است[۲].
با استفاده از چنين مدلي، رتبه يا درجه اعتباري متقاضي مشخص شده و بر اساس آن راجع به اعطاي تسهيلات يا عدم اعطا، تصميم
گيري مي شود.
در حال حاضر بهره برداري از سيستم‌هاي هوشمند به منظور بهينه سازي و پيش بيني به عنوان يكي از ابزارهاي پيشرفتهدر حوزه‌هاي
مختلف علوم، كاربرد فراوان دارد.
شبكه‌هاي عصبي به عنوان يك سيستم هوشمند در عرصه‌هاي مختلف مالي از جمله تصويب اعتبارات، كاربرد دارند.
در تصويب اعتبارات، ارزيابي اعتبار مشتريان يكي از موارد بسيار پيچيده در فعاليت‌هاي مالي به شمار مي‌رود[۳]. به نظر مي‌رسد جستجو
براي روابط عملي ديگر اهميت خود را از دست داده است.
آنچه اهميت دارد اين است كه حركت و رابطه مجموعه‌اي از متغيرها را با مجموعه‌اي ديگر دريابيم. براي اينكار مدل شبكه عصبي مصنوعي
به مراتب از مغز فراتر مي‌رود كه در يك آن نمي‌تواند همه چيز را با هم ببينيد.
ارزيابي اعتباري مشتريان مي‌تواند توسط كارشناسان خبره و ارزياب‌ها انجام پذيرد، ليكن اين امر اغلب به علت كمبود وقت، هزينه بالا، كمبود
تعداد افراد خبره و تعداد موارد ارزيابي، مقرون به صرفه نيست.
با استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات كه تحول عظيمي در سيستم بانكداري بوجود آورده و ضمن ايجاد فرصت‌هاي نوين، چالش‌هاي
جديدي را نيز با خود به ارمغان آورده است، مي‌توان مدل‌هاي ارزيابي اعتباري را طراحي كرد كه با استفاده از روش‌هاي علمي به جاي
قضاوت‌هاي ذهني در زمان كم و با هزينه مناسب، حساب‌هاي خوب (مشتريان خوش حساب) و حساب‌هاي بد (مشتريان بد حساب) را از
هم تفكيك كرد.
کتاب حاضر با هدف شناخت و معرفی مدیریت ریسک اعتباری در جهت رتبه بندی مشتریان با مکانیزم شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک
رویکرد تکنیکی تدوین شده است .
همین منظور از دو بخش اصلی تشکیل یافته است:
در بخش اول به مطالعه نظام سنجش ریسک اعتباری پرداخته.
در بخش دوم به شبکه عصبی مصنوعی می پردازد.
موسسه پیشگامان مسیر دانش ، خدمات چاپ کتاب، چاپ کتاب دانشگاهی، چاپ کتاب فارسی و انگلیسی
، تبدیل پایان نامه به کتاب، استخراج کتاب از پایان نامه را با کیفیت بالا و به صورت تضمینی انجام می دهد.
جهت ثبت سفارش و مشاوره رایگان با شماره های ذیل تماس حاصل نموده و یا فرم را تکمیل نمایید.
کارشناسان ما در اسرع وقت ، با شما تماس حاصل می نمایند.
